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世界的な資産運用コンサルタントであるマーサーの日本法人であるマーサー ジャパン株式会社は、企業年金運用コンサルティング･サービスのためにリターンのデータを収集している運用機関の中から、優れた成績を上げた運用戦略を表彰する、マーサーMPAアワードを発表しました。受賞運用戦略は、以下の表の通りです。

　・ 第9回マーサーMPAアワード受賞運用戦略の概要 (PDF:122KB) ダウンロード

今回発表したマーサーMPAアワードは、第9回(9年目)で、国内株式や外国株式など、年金運用で使われる主要なカテゴリーに分けて、2011年3月までの5年あるいは3年の実績を評価したものです。企業年金などの機関投資家向けの運用リターンに関する表彰としては、マーサーが初めて実施したものです。

今回の受賞の特徴としては、連続受賞運用戦略の多いことが挙げられます。過去は、2年連続受賞運用戦略は多い時でも5割を超えることはありませんでしたが、今回は約6割が連続受賞となっています。また、5年連続受賞も国内株式総合部門の住信アセットマネジメント、外国株式総合部門のMFSインベストメント・マネジメント、そして、国内株式グロース部門の中央三井アセット信託の3社と多くなっています。さらに、連続ではありませんが、国内株式中小型部門で三井住友アセットマネジメントが6回目の受賞と過去最多タイの受賞回数となっています。

日本株総合部門は引き続きバリュースタイルの受賞が優位で、バリューの優位は、2005年以降7年連続になりました。
一方で、国内債券総合部門では、受賞者の顔ぶれが一変し、事業債型の運用戦略優位となっています。

なお、今回、国内債券総合部門に登録のピムコジャパンの日本債券コアプラスを特別賞として表彰することを決定しています。ピムコジャパンの日本債券コアプラスは日本債券以外にも投資する運用戦略で、ベンチマークが日本債券でも純粋に日本債券の運用ではないものの、昨年に続き2年連続でユニバーストップになったことから特別賞を授与しています。

マーサー ジャパンの資産運用コンサルティング部門の代表である古宇田義規は、「運用環境の決してよくない状況が続いています。債券を除くと、ほとんど3年あるいは5年でマイナスの結果での受賞となっています。企業年金では、このような状況を受けて、新たな投資分野の検討が引き続き関心を集めています。長期的に株式投資の有効性が失われたわけではありませんが、特別賞を受賞した、ピムコのような商品も増えてきています。運用機関の皆様には引き続き、優れた運用リターンを獲得するための努力を期待しますが、マーサーMPAアワードでも、今後、新たな投資カテゴリーの設定の検討が必要になるだろうと考えています。」と述べています。

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第9回MPAアワード受賞運用戦略一覧 (上段会社名、下段運用商品名)

以下サブカテゴリー部門 (国内株式総合部門でも対象となっている運用戦略)

マーサーMPAアワードについて

MPAアワードは、マーサー ジャパンが日本における企業年金、あるいは機関投資家向けのコンサルティング・サービスを提供するために、収集･管理している円ベースの運用リターンの中から、優れた結果を達成した運用戦略を讃えるものです。賞の名前は、マーサーで運用リターンを分析するソフトウェアの名前(MPA=Manager Performance Analytics)をとったものです。

マーサーMPAアワードの評価方法について

企業年金運用における主要なカテゴリー毎に5年あるいは3年で、トータル・リターンと代表的なインデックスに対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計し、カテゴリー内の上位 10%あるいは上位3位のファンドの多い方を選定しています(なお、国内株小型、国内債券と外国債券はトータル・リターンのみ)。 国内株式(大型)は、総合部門以外にサブカテゴリーとして、スタイル別3 部門(コア部門、バリュー部門、そして、グロース部門)も表彰対象としています。

注：マーサーＭＰＡアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではありませんし、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。

マーサーについて

マーサー (英語社名：Mercer、本社： ニューヨーク、会長兼CEO：ミシェル・バーンズ)は、世界40カ国以上、約180都市において、コンサルティング、アウトソーシング、インベストメント分野で25,000社以上のクライアントにサービスを提供するグローバル・コンサルティング・ファームです。世界各地に在籍する20,000名以上のスタッフがクライアントの皆様のパートナーとして多様な課題に取り組み、最適なソリューションを総合的に提供しています。 日本においては、30余年の豊富な実績とグローバル・ネットワークを活かし、あらゆる業種の企業・公共団体に対するサービス提供を行っています。組織変革、人事制度構築、福利厚生・退職給付制度構築、M&Aアドバイザリー・サービス、グローバル人材マネジメント基盤構築、給与データサービス、年金数理、年金資産運用など、「人・組織」を基盤とした幅広いコンサルティング・サービスを提供しています。

マーサーは、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン証券取引所に上場している、マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ(証券コード: MMC)グループの一員です。

マーサーについての詳細は、以下をご参照ください

マーサー ジャパン	http://www.mercer.co.jp
Mercer(Global)	http://www.mercer.com

マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズについて

マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ (Marsh & McLennan Companies, Inc. / MMC) は、リスク・戦略・人事分野においてプロフェッショナル・サービスを提供しているグローバル企業です。1871年に創業し、ニューヨークを本拠地に、50,000人以上の社員が世界100カ国以上において、様々なクライアントに分析、アドバイス、その他コンサルティング・サービスを提供しています。

マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズは4つの子会社を持ち、年間総収入110億米ドル超の私企業で、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン証券取引所に上場しています。(証券コード: MMC)

本件に関するお問い合わせ
マーサー ジャパン株式会社
資産運用コンサルティング
伊藤 公一 Koichi Ito
Tel: 03 5354 1461 m...@mercer.com
http://www.mercer.co.jp/investment

広報
小原 香恋 Karen Ohara
Tel: 03-5354-1674 p...@mercer.com